Сравнение EMC с SIL
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. EMC is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 15.69%/yr vs 47.37%/yr for SIL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMC charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности EMC и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -5.97%.
EMC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 47.37%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам EMC и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 20.87% | 18.91% | 3.75% | 1.62% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -5.97% | 166.16% | 14.62% | -1.56% |
Correlation
The correlation between EMC and SIL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. SIL — Ранг доходности на риск
EMC
SIL
Сравнение EMC c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.77 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.50 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и SIL
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -82.99% | +64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -37.08% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -37.08% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -33.47% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -51.37% | +47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 14.58% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и SIL
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 11.79%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 19.47% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 44.45% | -23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 52.59% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 39.84% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 39.90% | -20.60% |
Сравнение комиссий EMC и SIL
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и SIL
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SIL в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.65% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.26% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EMC and SIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.47%) compared to EMC (11.79%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs SIL's -82.99%.
On 3-year performance, SIL leads with 47.37% vs 15.69% for EMC. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIL has performed better with a 47.37% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
SIL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.65% for EMC.
EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIL is Silver. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.65% for SIL.
EMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор