PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMC с LLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMC и LLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.


EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
10 лет*

LLII

1 день
1.47%
1 месяц
9.79%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и LLII


Correlation

The correlation between EMC and LLII is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

REX LLY Growth & Income ETF

Доходность на риск

EMC vs. LLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

LLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c LLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCLLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

EMC vs. LLII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCLLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EMC и LLII

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и LLII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMCLLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-23.96%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-6.88%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.28%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и LLII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMCLLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

36.42%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

36.42%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

36.42%

-17.87%

Сравнение комиссий EMC и LLII

EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и LLII

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности LLII в 25.95%


ПозицияTTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
0.63%0.78%1.13%0.89%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.95%5.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EMC and LLII have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.63% for EMC.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.99% for LLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и LLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор