PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

EMC и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%0.08%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий EMC и EMEQ

EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Доходность на риск

EMC vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.78

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.27

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.68

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

18.73

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.78

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.88

-1.38

Корреляция

Корреляция между EMC и EMEQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и EMEQ

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMC и EMEQ

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.99%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-17.91%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-12.88%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.09%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и EMEQ

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.76%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

15.38%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

23.91%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

29.87%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

27.51%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

27.51%

-9.79%