PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

EMC и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%3.75%1.90%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий EMC и BBEM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMC vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.67

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.30

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.56

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

9.99

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BBEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.67

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.99

-0.48

Корреляция

Корреляция между EMC и BBEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и BBEM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EMC и BBEM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-17.42%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.12%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.18%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.80%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.37%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и BBEM

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.07%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.68%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

19.78%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.70%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.70%

+1.02%