PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMC is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 17.56%/yr vs 23.00%/yr for BBEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMC charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMC и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 27.02%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%1.90%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%5.41%

Correlation

The correlation between EMC and BBEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.94

The correlation between EMC and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMC и BBEM

Секторы
EMC
BBEM

Технологии

42.4%
36.5%

Финансовые услуги

22.7%
19.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.7%

Промышленность

4.5%
8.1%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Энергетика

3.0%
4.2%

Здравоохранение

2.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

EMC
42.4%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

EMC
22.7%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
BBEM
10.0%

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
BBEM
6.7%

Промышленность

EMC
4.5%
BBEM
8.1%

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
BBEM
6.2%

Энергетика

EMC
3.0%
BBEM
4.2%

Здравоохранение

EMC
2.2%
BBEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
BBEM
3.0%

Недвижимость

EMC
1.4%
BBEM
1.0%

Коммунальные услуги

EMC

-

BBEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

EMC vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.76

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.64

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.10

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

16.16

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа BBEM равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.32

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EMC и BBEM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-17.42%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.12%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.42%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.31%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.70%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.32%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и BBEM

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

17.20%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

19.49%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.50%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.50%

+1.05%

Сравнение комиссий EMC и BBEM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и BBEM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMC and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMC has higher volatility (9.03%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, BBEM leads with 23.00% vs 17.56% for EMC. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 23.00% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.63% for EMC.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.15% for BBEM.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор