PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMBUX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMBUX с VEMBX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

EMBUX управляется VanEck. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBUX или VEMBX.

Корреляция

Корреляция между EMBUX и VEMBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMBUX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
48.72%
58.17%
EMBUX
VEMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMBUX:

1.63

VEMBX:

1.42

Коэф-т Сортино

EMBUX:

2.35

VEMBX:

2.10

Коэф-т Омега

EMBUX:

1.29

VEMBX:

1.28

Коэф-т Кальмара

EMBUX:

1.47

VEMBX:

1.49

Коэф-т Мартина

EMBUX:

3.66

VEMBX:

6.05

Индекс Язвы

EMBUX:

2.27%

VEMBX:

1.23%

Дневная вол-ть

EMBUX:

5.25%

VEMBX:

5.29%

Макс. просадка

EMBUX:

-25.12%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

EMBUX:

0.00%

VEMBX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, EMBUX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью 2.50%.

EMBUX

С начала года

5.24%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

2.40%

1 год

8.51%

5 лет

7.08%

10 лет

2.73%

VEMBX

С начала года

2.50%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.44%

5 лет

4.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMBUX и VEMBX

EMBUX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.55%.

EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMBUX и VEMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBUX
Ранг риск-скорректированной доходности EMBUX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMBUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBUX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMBUX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMBUX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBUX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.63
1.42
EMBUX
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBUX и VEMBX

Дивидендная доходность EMBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VEMBX в 6.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund		8.40%8.22%6.89%8.21%5.51%6.57%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%6.61%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.75%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMBUX и VEMBX

Максимальная просадка EMBUX за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBUX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-1.21%
EMBUX
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности EMBUX и VEMBX

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что EMBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.20%
2.56%
EMBUX
VEMBX