PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMBUX с EELDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMBUX и EELDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EMBUX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.90%
73.48%
EMBUX
EELDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMBUX:

0.43

EELDX:

4.41

Коэф-т Сортино

EMBUX:

0.64

EELDX:

6.89

Коэф-т Омега

EMBUX:

1.08

EELDX:

2.10

Коэф-т Кальмара

EMBUX:

0.34

EELDX:

7.96

Коэф-т Мартина

EMBUX:

1.24

EELDX:

34.53

Индекс Язвы

EMBUX:

1.77%

EELDX:

0.41%

Дневная вол-ть

EMBUX:

5.08%

EELDX:

3.20%

Макс. просадка

EMBUX:

-25.11%

EELDX:

-19.13%

Текущая просадка

EMBUX:

-6.27%

EELDX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, EMBUX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции EMBUX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.94% соответственно.


EMBUX

С начала года

1.63%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

2.19%

5 лет

2.50%

10 лет

2.00%

EELDX

С начала года

13.57%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.98%

5 лет

5.40%

10 лет

5.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMBUX и EELDX

EMBUX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.


EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund
График комиссии EMBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии EELDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMBUX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMBUX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.434.41
Коэффициент Сортино EMBUX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.646.89
Коэффициент Омега EMBUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.082.10
Коэффициент Кальмара EMBUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.347.96
Коэффициент Мартина EMBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.2434.53
EMBUX
EELDX

Показатель коэффициента Шарпа EMBUX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBUX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
4.41
EMBUX
EELDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBUX и EELDX

Дивидендная доходность EMBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности EELDX в 7.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMBUX
VanEck Emerging Markets Bond Fund
6.78%6.89%8.21%5.51%6.57%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%6.61%6.48%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
7.89%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EMBUX и EELDX

Максимальная просадка EMBUX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBUX и EELDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.27%
-0.50%
EMBUX
EELDX

Волатильность

Сравнение волатильности EMBUX и EELDX

VanEck Emerging Markets Bond Fund (EMBUX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EMBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79%
1.19%
EMBUX
EELDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab