PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с SEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMBE.L returned -0.33%/yr vs 3.90%/yr for SEMC.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 3.22%.

EMBE.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.99%

SEMC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.20%
1 год
6.43%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и SEMC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		1.00%10.99%4.00%7.65%-20.85%-3.28%3.35%12.28%-8.41%1.77%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		3.23%-2.84%14.36%4.23%-4.60%8.15%-5.87%11.10%3.78%-2.40%

Correlation

The correlation between EMBE.L and SEMC.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г.

0.05

The correlation between EMBE.L and SEMC.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L

Доходность на риск

EMBE.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LSEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.11

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.65

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.30

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

5.85

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SEMC.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LSEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и SEMC.L

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и SEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-15.04%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-2.78%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-10.26%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-10.26%

-20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.02%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.10%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и SEMC.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.14%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

4.03%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

5.75%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

7.38%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

7.88%

+1.59%

Сравнение комиссий EMBE.L и SEMC.L

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEMC.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и SEMC.L

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SEMC.L в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.63%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and SEMC.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEMC.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMC.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.42% for SEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и SEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор