Сравнение EMBE.L с PEMD.L
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMBE.L returned -0.33%/yr vs 3.24%/yr for PEMD.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for PEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и PEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как PEMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEMD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PEMD.L с доходностью 2.74%.
EMBE.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 0.99%
PEMD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBE.L и PEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.00% | 10.99% | 4.00% | 7.65% | -20.85% | -3.28% | 3.35% | 12.28% | -8.41% | 1.30% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 2.75% | -0.58% | 13.21% | 7.27% | -11.40% | 4.71% | -3.43% | 15.82% | -0.05% | -0.69% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and PEMD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between EMBE.L and PEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. PEMD.L — Ранг доходности на риск
EMBE.L
PEMD.L
Сравнение EMBE.L c PEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBE.L | PEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.40 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.57 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBE.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и PEMD.L
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки PEMD.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и PEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -23.12% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -3.43% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -12.82% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -14.21% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.32% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.92% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.09% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и PEMD.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | PEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.90% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 5.19% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 7.13% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 10.00% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 11.72% | -2.25% |
Сравнение комиссий EMBE.L и PEMD.L
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PEMD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и PEMD.L
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PEMD.L в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and PEMD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.25% for PEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и PEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор