PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с IITU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 0.89%/yr vs 25.68%/yr for IITU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 0.89% против 25.68% соответственно.

EMBE.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.31%
3 года*
7.26%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.89%

IITU.L

1 день
-2.65%
1 месяц
8.95%
С начала года
21.08%
6 месяцев
19.37%
1 год
44.54%
3 года*
30.10%
5 лет*
24.67%
10 лет*
25.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.43%10.99%4.00%7.66%-20.86%-3.27%3.35%12.27%-8.40%8.13%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		21.08%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%30.83%53.38%2.99%20.63%

Correlation

The correlation between EMBE.L and IITU.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.32

The correlation between EMBE.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMBE.L и IITU.L

Секторы
EMBE.L
IITU.L

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.7%

-

Сырьевые материалы

EMBE.L

-

IITU.L

-

Коммуникационные услуги

EMBE.L

-

IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

EMBE.L

-

IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

EMBE.L

-

IITU.L

-

Энергетика

EMBE.L

-

IITU.L
0.1%

Здравоохранение

EMBE.L

-

IITU.L

-

Промышленность

EMBE.L

-

IITU.L
0.0%

Недвижимость

EMBE.L

-

IITU.L

-

Технологии

EMBE.L

-

IITU.L
99.6%

Коммунальные услуги

EMBE.L

-

IITU.L

-

Финансовые услуги

EMBE.L
-0.7%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

EMBE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.18

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.85

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.81

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

7.42

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.93

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

1.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.72

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и IITU.L

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-47.18%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-15.78%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-29.94%

+22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-29.94%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-30.70%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.62%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.97%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

5.98%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.08%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

7.39%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

14.97%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

20.33%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

26.73%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

24.06%

-14.59%

Сравнение комиссий EMBE.L и IITU.L

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и IITU.L

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.66%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and IITU.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IITU.L is Technology Equities. EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор