Сравнение EMBE.L с EMLI.L
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 0.89%/yr vs 2.95%/yr for EMLI.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям EMLI.L по среднегодовой доходности: 0.89% против 2.95% соответственно.
EMBE.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.89%
EMLI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам EMBE.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.43% | 10.99% | 4.00% | 7.66% | -20.86% | -3.27% | 3.35% | 12.27% | -8.40% | 8.13% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.98% | 2.78% | 3.15% | 10.29% | 0.22% | 1.56% | -6.49% | 15.59% | -2.52% | -1.26% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and EMLI.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between EMBE.L and EMLI.L shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMBE.L и EMLI.L
Секторы
EMBE.L
EMLI.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
EMBE.L
-
EMLI.L
Коммуникационные услуги
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Потребительский циклический сектор
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Потребительский защитный сектор
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Энергетика
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Здравоохранение
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Промышленность
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Недвижимость
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Технологии
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Коммунальные услуги
EMBE.L
-
EMLI.L
-
Финансовые услуги
EMBE.L
EMLI.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
EMBE.L
EMLI.L
Сравнение EMBE.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBE.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.01 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.54 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и EMLI.L
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -19.30% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -3.33% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -8.34% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -10.78% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -17.49% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.96% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -5.65% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.03% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и EMLI.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.73% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 5.54% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 6.71% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.48% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 9.74% | -0.27% |
Сравнение комиссий EMBE.L и EMLI.L
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и EMLI.L
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EMLI.L в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.66% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.59% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and EMLI.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор