PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 0.99%/yr vs 14.97%/yr for CSP1.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 14.97% соответственно.

EMBE.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.99%

CSP1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.75%
3 года*
18.85%
5 лет*
14.79%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		1.00%10.99%4.00%7.65%-20.85%-3.28%3.35%12.28%-8.41%8.13%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.55%3.67%33.49%22.33%-13.74%39.60%7.48%34.46%-1.22%6.46%

Correlation

The correlation between EMBE.L and CSP1.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.30

The correlation between EMBE.L and CSP1.L shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMBE.L и CSP1.L

Секторы
EMBE.L
CSP1.L

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

-0.7%
11.3%

Сырьевые материалы

EMBE.L

-

CSP1.L
1.7%

Коммуникационные услуги

EMBE.L

-

CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

EMBE.L

-

CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

EMBE.L

-

CSP1.L
4.7%

Энергетика

EMBE.L

-

CSP1.L
3.4%

Здравоохранение

EMBE.L

-

CSP1.L
8.4%

Промышленность

EMBE.L

-

CSP1.L
7.9%

Недвижимость

EMBE.L

-

CSP1.L
1.9%

Технологии

EMBE.L

-

CSP1.L
38.0%

Коммунальные услуги

EMBE.L

-

CSP1.L
2.2%

Финансовые услуги

EMBE.L
-0.7%
CSP1.L
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

EMBE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.27

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.08

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.58

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

12.99

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.98

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.02

-0.80

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и CSP1.L

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-32.91%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-7.17%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-22.35%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-22.35%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-32.91%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.40%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.11%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.98%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и CSP1.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.11% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.16%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.40%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

11.29%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

15.06%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

16.08%

-6.61%

Сравнение комиссий EMBE.L и CSP1.L

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и CSP1.L

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.63%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and CSP1.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSP1.L is S&P 500. EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор