PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMBD с NEMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD).

EMBD и NEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. NEMD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMBD и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMBD и NEMD

2026 (YTD)2025
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		-1.32%4.98%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		-0.02%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью -0.02%.

EMBD

1 день
0.17%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.50%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

NEMD

1 день
0.34%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
3.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VOOEMBD с VWOBEMBD с VNQEMBD с TLTEMBD с SCHE
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с XEMDNEMD с GEMDNEMD с JPMBNEMD с NBSDNEMD с VWOBNEMD с EMBNEMD с EMTL

Сравнение комиссий EMBD и NEMD

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.

NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

EMBD vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDNEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.79

-1.38

Корреляция

Корреляция между EMBD и NEMD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и NEMD

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности NEMD в 3.87%

TTM202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.77%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		3.87%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMBD и NEMD

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и NEMD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBDNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-4.43%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.03%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-0.51%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и NEMD

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBDNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

6.30%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

6.30%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

6.30%

+2.66%