PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с NEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.12%.

EMBD

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.63%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

NEMD

1 день
0.35%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и NEMD

2026 (YTD)2025
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.78%4.98%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.12%7.07%

Correlation

The correlation between EMBD and NEMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов EMBD и NEMD

Секторы
EMBD
NEMD

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
NEMD

-

Сырьевые материалы

EMBD

-

NEMD

-

Коммуникационные услуги

EMBD

-

NEMD

-

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

NEMD

-

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

NEMD

-

Энергетика

EMBD

-

NEMD
100.0%

Здравоохранение

EMBD

-

NEMD

-

Промышленность

EMBD

-

NEMD

-

Недвижимость

EMBD

-

NEMD

-

Технологии

EMBD

-

NEMD

-

Коммунальные услуги

EMBD

-

NEMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLT
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с NBSDNEMD с NBETNEMD с GEMDNEMD с EMBXNEMD с VWOBNEMD с NBOSNEMD с EMB

Доходность на риск

EMBD vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.20

-1.74

Просадки

Сравнение просадок EMBD и NEMD

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и NEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-4.43%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-0.57%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и NEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

6.51%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

6.51%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

6.51%

+2.38%

Сравнение комиссий EMBD и NEMD

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и NEMD

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности NEMD в 4.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.66%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.71%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and NEMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.

EMBD has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.71% for NEMD.

They also come from different issuers: Global X and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор