Сравнение EMBD с NEMD
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.23%.
EMBD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBD и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.79% | 5.07% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
Correlation
The correlation between EMBD and NEMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. NEMD — Ранг доходности на риск
EMBD
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMBD c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и NEMD
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -4.43% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.62% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.56% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 6.51% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 6.51% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 6.51% | +2.32% |
Сравнение комиссий EMBD и NEMD
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и NEMD
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности NEMD в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.69% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and NEMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 5.23% for NEMD.
They also come from different issuers: Global X and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор