PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с ZWP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с ZWP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO).

EMAX.TO и ZWP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и ZWP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и ZWP.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у ZWP.TO с доходностью -0.34%.

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и ZWP.TO

И EMAX.TO, и ZWP.TO имеют комиссию равную 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. ZWP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c ZWP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOZWP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.75

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.12

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

3.63

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. ZWP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ZWP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и ZWP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOZWP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и ZWP.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и ZWP.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ZWP.TO в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и ZWP.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки ZWP.TO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и ZWP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOZWP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-30.71%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-10.68%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.42%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.76%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

3.07%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и ZWP.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 6.10%, в то время как у BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOZWP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.60%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.15%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

15.56%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

13.95%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

15.76%

+6.43%