PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 44.38% for SMAX.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у SMAX.TO с доходностью 18.79%.

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
0.31%
1 месяц
10.49%
С начала года
18.79%
6 месяцев
17.56%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%4.63%3.60%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.79%18.64%30.67%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and SMAX.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.16

The correlation between EMAX.TO and SMAX.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMAX.TO и SMAX.TO

Секторы
EMAX.TO
SMAX.TO

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Энергетика

EMAX.TO
100.0%
SMAX.TO
3.6%

Сырьевые материалы

EMAX.TO

-

SMAX.TO
3.8%

Коммуникационные услуги

EMAX.TO

-

SMAX.TO
11.9%

Потребительский циклический сектор

EMAX.TO

-

SMAX.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

EMAX.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Финансовые услуги

EMAX.TO

-

SMAX.TO
11.5%

Здравоохранение

EMAX.TO

-

SMAX.TO
7.4%

Промышленность

EMAX.TO

-

SMAX.TO
8.1%

Недвижимость

EMAX.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Технологии

EMAX.TO

-

SMAX.TO
33.6%

Коммунальные услуги

EMAX.TO

-

SMAX.TO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOSMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.61

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
5.00

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

6.95

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

25.77

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SMAX.TO равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOSMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.61

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.32

-1.60

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки SMAX.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и SMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-18.22%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.42%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.32%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-2.09%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.73%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и SMAX.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.51%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

9.72%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

12.36%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

14.62%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

14.62%

+7.79%

Сравнение комиссий EMAX.TO и SMAX.TO

И EMAX.TO, и SMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности SMAX.TO в 13.36%

ПозицияTTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%0.00%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.36%14.67%13.88%2.57%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and SMAX.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMAX.TO and SMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while SMAX.TO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и SMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор