PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 2.87% for HBIL.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.59%.

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%4.63%2.32%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.59%3.05%-1.40%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and HBIL.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с ZWP.TOHBIL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOHBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.74

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.71

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.03

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

9.74

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и HBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-1.69%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-0.95%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.31%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-0.48%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.30%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и HBIL.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

0.62%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

1.24%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

1.66%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

2.03%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

2.03%

+20.38%

Сравнение комиссий EMAX.TO и HBIL.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности HBIL.TO в 6.52%

ПозицияTTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.52%7.49%2.58%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and HBIL.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while HBIL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.35% for HBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и HBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор