PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с CIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с CIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO).

EMAX.TO и CIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. CIF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и CIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и CIF.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		15.08%14.45%24.45%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у CIF.TO с доходностью 15.08%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIF.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
15.08%
6 месяцев
9.29%
1 год
34.93%
3 года*
22.51%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с URACIF.TO с FXAIXCIF.TO с CWW.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и CIF.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CIF.TO в 0.72%.

CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOCIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.01

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.53

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.20

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

11.47

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. CIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CIF.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и CIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOCIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.30

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и CIF.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и CIF.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности CIF.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.92%2.05%2.84%2.36%2.53%2.24%2.06%1.83%2.45%2.27%1.81%2.41%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и CIF.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и CIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOCIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-42.37%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-11.10%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.13%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-5.70%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

3.10%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и CIF.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOCIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.40%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.05%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

17.49%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

14.32%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

16.58%

+5.56%