PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с BANK.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. EMAX.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 55.24% for BANK.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 17.36%.

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
6.16%
С начала года
17.36%
6 месяцев
23.52%
1 год
55.24%
3 года*
31.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%4.63%3.60%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		17.36%41.00%29.32%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and BANK.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.08

The correlation between EMAX.TO and BANK.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMAX.TO и BANK.TO

Секторы
EMAX.TO
BANK.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

EMAX.TO
100.0%
BANK.TO

-

Сырьевые материалы

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Финансовые услуги

EMAX.TO

-

BANK.TO
100.0%

Здравоохранение

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Промышленность

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Недвижимость

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Технологии

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

EMAX.TO

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
4.59

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
6.28

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.85

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

6.75

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

29.78

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

4.59

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.08

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и BANK.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-29.03%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.23%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.16%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.81%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.86%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и BANK.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.28%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

10.45%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

12.09%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

15.65%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

15.65%

+6.76%

Сравнение комиссий EMAX.TO и BANK.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности BANK.TO в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		13.02%13.73%15.28%13.60%10.52%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and BANK.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор