Сравнение EMAU.L с JPEE.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 8.63%/yr for JPEE.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for JPEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMAU.L торгуется в USD, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JPEE.L с доходностью 1.75%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.75% | 14.20% | 5.65% | 9.93% | -18.63% | -0.74% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and JPEE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between EMAU.L and JPEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
JPEE.L
Сравнение EMAU.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.83 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и JPEE.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки JPEE.L в -31.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -31.14% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -4.48% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -7.19% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.81% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -12.25% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.09% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и JPEE.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.18% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 4.55% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 6.00% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 9.23% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 11.32% | -5.74% |
Сравнение комиссий EMAU.L и JPEE.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPEE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и JPEE.L
Ни EMAU.L, ни JPEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and JPEE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.45% for JPEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор