Сравнение EMAU.L с EMD5.L
EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from L&G - EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMAU.L returned 6.29%/yr vs 7.13%/yr for EMD5.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAU.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMAU.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMAU.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMAU.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -1.49% |
Correlation
The correlation between EMAU.L and EMD5.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between EMAU.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMAU.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
EMAU.L
EMD5.L
Сравнение EMAU.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMAU.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.10 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 2.76 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMAU.L и EMD5.L
Максимальная просадка EMAU.L за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAU.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMAU.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -16.04% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.29% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -3.29% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.06% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.32% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.31% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAU.L и EMD5.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) составляет 0.85%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что EMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMAU.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.95% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.51% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.97% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 4.85% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 4.62% | +0.96% |
Сравнение комиссий EMAU.L и EMD5.L
EMAU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAU.L и EMD5.L
Ни EMAU.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
EMAU.L and EMD5.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.35% for EMAU.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMAU.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор