PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAS.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAS.L с ITWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMAS.L (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EMAS.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMAS.L returned 15.67%/yr vs 22.42%/yr for ITWN.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMAS.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности EMAS.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMAS.L торгуется в GBP, в то время как ITWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITWN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAS.L показывает доходность 81.22%, что значительно выше, чем у ITWN.L с доходностью 69.14%. За последние 10 лет акции EMAS.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 15.67% против 22.42% соответственно.

EMAS.L

1 день
38.71%
1 месяц
39.97%
С начала года
81.22%
6 месяцев
83.42%
1 год
108.74%
3 года*
35.88%
5 лет*
15.70%
10 лет*
15.67%

ITWN.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.02%
С начала года
69.14%
6 месяцев
73.32%
1 год
105.82%
3 года*
41.40%
5 лет*
22.74%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAS.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		81.22%22.99%12.86%0.62%-12.26%-4.94%23.72%13.20%-9.78%29.84%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		69.14%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%30.38%29.88%-3.90%16.56%

Correlation

The correlation between EMAS.L and ITWN.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.80

The correlation between EMAS.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMAS.L и ITWN.L

Секторы
EMAS.L
ITWN.L

Технологии

52.1%
82.6%

Финансовые услуги

13.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.9%

Промышленность

6.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Здравоохранение

2.8%
0.5%

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.7%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

EMAS.L
52.1%
ITWN.L
82.6%

Финансовые услуги

EMAS.L
13.2%
ITWN.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

EMAS.L
9.6%
ITWN.L
0.9%

Промышленность

EMAS.L
6.5%
ITWN.L
1.8%

Коммуникационные услуги

EMAS.L
6.1%
ITWN.L
1.3%

Сырьевые материалы

EMAS.L
3.3%
ITWN.L
1.8%

Здравоохранение

EMAS.L
2.8%
ITWN.L
0.5%

Энергетика

EMAS.L
2.4%
ITWN.L

-

Потребительский защитный сектор

EMAS.L
2.1%
ITWN.L
0.7%

Коммунальные услуги

EMAS.L
1.3%
ITWN.L

-

Недвижимость

EMAS.L
0.6%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с EMAS.L:
EMAS.L с SPYEMAS.L с ASEAEMAS.L с VFEM.LEMAS.L с SWDA.LEMAS.L с C300.LEMAS.L с VWCE.DEEMAS.L с IS3N.DE
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.L

Доходность на риск

EMAS.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAS.L
Ранг доходности на риск EMAS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAS.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAS.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAS.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMAS.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.31

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.46
4.99

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.86

11.24

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.46

29.80

+5.66

EMAS.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAS.L на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа ITWN.L равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAS.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMAS.L и ITWN.L

Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAS.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-72.46%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.36%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.14%

-29.32%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-30.07%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-30.07%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.00%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-21.95%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAS.L и ITWN.L

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 33.13% по сравнению с iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAS.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.13%

10.48%

+22.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.89%

20.41%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.41%

24.41%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

21.14%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

20.45%

+3.85%

Сравнение комиссий EMAS.L и ITWN.L

EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAS.L и ITWN.L

EMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%

Часто задаваемые вопросы

EMAS.L and ITWN.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMAS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMAS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

EMAS.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMAS.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAS.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор