Сравнение EM1C.DE с BTC-USD
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EM1C.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -2.30% | -6.16% | 12.05% | -4.25% | -3.96% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 876.78% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
BTC-USD
Сравнение EM1C.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.76 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -1.35 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.90 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.14 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и BTC-USD
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -83.05% | +64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -49.93% | +46.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -49.93% | +42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -73.60% | +65.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -48.40% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -39.96% | +31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 33.81% | -32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 10.12% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 34.33% | -30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 35.37% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 45.05% | -38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 55.99% | -47.93% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор