Сравнение EM1C.DE с BTC-USD
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.56%/yr vs 15.19%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EM1C.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%.
EM1C.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 56.82%
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 4.70% | 4.52% | 3.70% | 6.43% | -4.55% | -2.31% | -6.15% | 12.06% | -4.26% | -10.33% |
BTC-USD Bitcoin | -29.63% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 983.10% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
BTC-USD
Сравнение EM1C.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EM1C.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.83 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -1.37 | +11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и BTC-USD
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -83.05% | +59.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -50.24% | +46.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.21% | -50.24% | +43.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.70% | -73.60% | +64.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -49.58% | +46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -40.09% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 31.74% | -30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.32%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 11.63% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 34.69% | -30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 35.26% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 44.21% | -37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 55.51% | -45.38% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор