Сравнение ELIS с NFXS
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | 1.32% |
Correlation
The correlation between ELIS and NFXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between ELIS and NFXS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ELIS
NFXS
Сравнение ELIS c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и NFXS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -21.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.64% | — |
Сравнение комиссий ELIS и NFXS
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и NFXS
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности NFXS в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and NFXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 2.80% for NFXS.
Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор