Сравнение ELIL с SPXS
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ELIL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ELIL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, ELIL returned 74.36% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
ELIL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам ELIL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 5.18% | 36.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -44.56% |
Correlation
The correlation between ELIL and SPXS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.23 |
The correlation between ELIL and SPXS shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ELIL
SPXS
Сравнение ELIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.94 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -1.62 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и SPXS
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -43.64% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -100.00% | +89.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -96.31% | +73.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 25.40% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и SPXS
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что ELIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 10.70% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 30.07% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 37.65% | +38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 50.74% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 53.50% | +28.03% |
Сравнение комиссий ELIL и SPXS
ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и SPXS
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 10.72% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and SPXS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELIL has higher volatility (18.42%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, ELIL leads with 74.36% vs -41.05% for SPXS. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 74.36% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
ELIL has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 4.52% for SPXS.
ELIL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.08% for SPXS.
ELIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор