Сравнение ELIL с SPXS
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ELIL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ELIL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, ELIL returned 62.76% vs -41.66% for SPXS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%.
ELIL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам ELIL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -3.44% | 36.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -44.56% |
Correlation
The correlation between ELIL and SPXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.26 |
The correlation between ELIL and SPXS shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ELIL
SPXS
Сравнение ELIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.89 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -1.54 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и SPXS
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -46.84% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -100.00% | +89.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -96.29% | +72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 27.25% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и SPXS
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что ELIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 14.27% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | 29.40% | +23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.10% | 37.36% | +37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.86% | 50.69% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 53.58% | +28.28% |
Сравнение комиссий ELIL и SPXS
ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и SPXS
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 11.68% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and SPXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELIL has higher volatility (15.82%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, ELIL leads with 62.76% vs -41.66% for SPXS. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 62.76% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
ELIL has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 4.24% for SPXS.
ELIL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.08% for SPXS.
ELIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор