Сравнение ELIL с SPXS
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ELIL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ELIL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, ELIL returned 63.78% vs -48.73% for SPXS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
ELIL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам ELIL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -8.59% | 36.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -46.44% |
Correlation
The correlation between ELIL and SPXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ELIL
SPXS
Сравнение ELIL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.96 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.62 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -1.38 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.83 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELIL и SPXS
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -50.77% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -100.00% | +84.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -96.30% | +71.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 30.04% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и SPXS
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ELIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 8.51% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 26.82% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 35.54% | +39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.27% | 50.39% | +32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.27% | 53.54% | +29.73% |
Сравнение комиссий ELIL и SPXS
ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и SPXS
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 12.18% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and SPXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELIL has higher volatility (17.71%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, ELIL leads with 63.78% vs -48.73% for SPXS. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 63.78% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 4.91% for SPXS.
ELIL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.08% for SPXS.
ELIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор