Сравнение ELIL с ARMG
ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELIL returned 74.36% vs 53.96% for ARMG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности ELIL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELIL показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
ELIL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 5.18% | 36.32% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -45.07% |
Correlation
The correlation between ELIL and ARMG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
ELIL
ARMG
Сравнение ELIL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELIL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.80 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 1.34 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELIL и ARMG
Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -80.28% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.28% | -68.13% | +21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -67.07% | +56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -51.68% | +28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 40.41% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) составляет 18.42%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 48.04%. Это указывает на то, что ELIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 48.04% | -29.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 124.01% | -69.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 145.63% | -69.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.53% | 144.48% | -62.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 144.48% | -62.95% |
Сравнение комиссий ELIL и ARMG
ELIL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIL и ARMG
Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности ARMG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 10.72% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
ELIL and ARMG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (48.04%) compared to ELIL (18.42%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ELIL leads with 74.36% vs 53.96% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ELIL has been the lower-risk option at 18.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELIL has performed better with a 74.36% return vs 53.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 1.35% for ARMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 0.75% for ARMG.
ELIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELIL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор