PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFW.DE с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ELFW.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELFW.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		-1.36%7.57%25.71%19.97%-14.02%31.88%5.44%30.74%-11.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.38%3.20%31.98%22.27%-14.54%35.08%11.10%33.62%-12.06%
Разные валюты инструментов

ELFW.DE торгуется в EUR, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -1.80%.

ELFW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.65%
1 год
12.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.15%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с SWDA.LELFW.DE с TDIV.AS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий ELFW.DE и VTI

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

ELFW.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DEVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.48

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.73

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

3.07

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между ELFW.DE и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и VTI

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		1.00%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и VTI

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFW.DEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-55.45%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.92%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-25.36%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.39%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.08%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.62%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и VTI

Текущая волатильность для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFW.DEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.45%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.07%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

21.34%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.22%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.79%

-2.62%