PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFW.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFW.DE с SWDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

ELFW.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELFW.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELFW.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFW.DE и SWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		-1.36%7.57%25.71%19.97%-14.02%31.88%5.44%30.74%-11.82%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.00%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-11.91%
Разные валюты инструментов

ELFW.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELFW.DE показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -0.91%.

ELFW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.65%
1 год
12.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.94%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World UCITS ETF Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ELFW.DE:
ELFW.DE с IWDA.ASELFW.DE с VGTELFW.DE с CSPX.LELFW.DE с VTIELFW.DE с MSCIELFW.DE с MWRD.LELFW.DE с TDIV.AS
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий ELFW.DE и SWDA.L

ELFW.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ELFW.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFW.DE
Ранг доходности на риск ELFW.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFW.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFW.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFW.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFW.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFW.DESWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

11.13

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFW.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFW.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFW.DESWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Корреляция

Корреляция между ELFW.DE и SWDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFW.DE и SWDA.L

Дивидендная доходность ELFW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ELFW.DE
Deka MSCI World UCITS ETF Dist		1.00%1.01%1.04%1.37%1.65%0.96%1.29%1.53%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFW.DE и SWDA.L

Максимальная просадка ELFW.DE за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFW.DE и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFW.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-25.58%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-6.55%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-18.50%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.42%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.52%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFW.DE и SWDA.L

Текущая волатильность для Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) составляет 4.21%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ELFW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFW.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.37%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.45%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.11%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.19%

+0.98%