PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с SSDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFTX с SSDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFTX (Elfun Tax Exempt Income Fund) and SSDDX (State Street Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - ELFTX is a Municipal Bonds fund managed by State Street, while SSDDX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, ELFTX returned 1.49%/yr vs 10.75%/yr for SSDDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ELFTX charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for SSDDX.

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и SSDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SSDDX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям SSDDX по среднегодовой доходности: 1.49% против 10.75% соответственно.

ELFTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.09%
3 года*
2.32%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.49%

SSDDX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.67%
1 год
24.44%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFTX и SSDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		1.52%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		10.31%19.92%11.80%18.48%-18.97%13.08%19.28%25.41%-7.95%19.14%

Correlation

The correlation between ELFTX and SSDDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.04

Over the past year, ELFTX and SSDDX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

State Street Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с SSCJXELFTX с SSAQXELFTX с ELFNX
Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с FITLXSSDDX с VIGIXSSDDX с ^GSPCSSDDX с SSSYXSSDDX с SSBWXSSDDX с FRAMXSSDDX с VTIVX

Доходность на риск

ELFTX vs. SSDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c SSDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXSSDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.42

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.41

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.00

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

12.78

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. SSDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSDDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и SSDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXSSDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и SSDDX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SSDDX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и SSDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFTXSSDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-29.22%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.35%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-13.69%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-26.80%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

-29.22%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.54%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.93%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.95%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и SSDDX

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.07%, в то время как у State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFTXSSDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.26%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

8.32%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

10.34%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

13.42%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

14.26%

-10.40%

Сравнение комиссий ELFTX и SSDDX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSDDX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и SSDDX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SSDDX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.94%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		6.05%6.67%4.90%3.56%5.36%4.88%4.04%6.21%5.00%0.43%1.72%1.87%

Часто задаваемые вопросы

ELFTX and SSDDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSDDX has higher volatility (3.26%) compared to ELFTX (1.07%). In terms of maximum drawdown, ELFTX dropped -19.15% vs SSDDX's -29.22%.

ELFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFTX и SSDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор