PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с NAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFTX с NAD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD).

ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и NAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFTX и NAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		-0.16%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		-1.79%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у NAD с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям NAD по среднегодовой доходности: 1.43% против 3.00% соответственно.

ELFTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
2.83%
3 года*
1.60%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.43%

NAD

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.42%
3 года*
6.98%
5 лет*
0.37%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с ELFNXELFTX с NEAELFTX с SSAQX
Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с TLTNAD с SPYNAD с IVVNAD с BABNAD с VTI

Доходность на риск

ELFTX vs. NAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c NAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXNADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.73

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

4.31

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. NAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAD равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и NAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXNADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между ELFTX и NAD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и NAD

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NAD в 7.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.68%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.51%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и NAD

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки NAD в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и NAD.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFTXNADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-44.65%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.08%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-35.58%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

-35.58%

+21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-7.64%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.84%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.86%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и NAD

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFTXNADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.53%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

8.35%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

11.56%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

11.36%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

11.86%

-8.02%