PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с VAGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с VAGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ELFE.DE returned -0.01%/yr vs 0.08%/yr for VAGT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и VAGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 1.07%.

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

VAGT.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.96%
3 года*
0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и VAGT.DE

2026 (YTD)202520242023
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%-0.48%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.07%-5.48%6.40%-0.45%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and VAGT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between ELFE.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV

Доходность на риск

ELFE.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFE.DEVAGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.29

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.40

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.00

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFE.DE vs. VAGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGT.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и VAGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFE.DEVAGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.05

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и VAGT.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и VAGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DEVAGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-11.03%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.00%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-11.03%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-7.21%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-5.04%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и VAGT.DE

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DEVAGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.86%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.76%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.49%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

7.33%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

7.33%

+1.40%

Сравнение комиссий ELFE.DE и VAGT.DE

ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и VAGT.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ELFE.DE and VAGT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.

ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.05% for VAGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и VAGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор