PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%-4.20%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and TRDS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between ELFE.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

ELFE.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFE.DETRDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.30

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.24

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

0.60

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFE.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TRDS.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFE.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.05

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и TRDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-17.77%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.13%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-11.21%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-13.10%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-14.15%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-10.46%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и TRDS.DE

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.93%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.90%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.61%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

8.04%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

7.80%

+0.93%

Сравнение комиссий ELFE.DE и TRDS.DE

ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и TRDS.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TRDS.DE в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ELFE.DE and TRDS.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.

ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.06% for TRDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и TRDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор