PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 0.57%/yr for PRAS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-4.13%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and PRAS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between ELFE.DE and PRAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

ELFE.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFE.DEPRAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.29

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.46

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.41

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.00

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFE.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFE.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и PRAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-17.44%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.91%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-11.09%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-12.89%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-12.85%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-11.40%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и PRAS.DE

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.80%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.73%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.45%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

8.00%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

8.04%

+0.69%

Сравнение комиссий ELFE.DE и PRAS.DE

ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и PRAS.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ELFE.DE and PRAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.

ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор