Сравнение ELFB.DE с OPPE
ELFB.DE (Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds - ELFB.DE tracks the Solactive Eurozone Sustainability while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFB.DE returned 12.75%/yr vs 11.95%/yr for OPPE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFB.DE charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for OPPE.
Доходность
Сравнение доходности ELFB.DE и OPPE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELFB.DE торгуется в EUR, в то время как OPPE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPPE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELFB.DE показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции ELFB.DE превзошли акции OPPE по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.95% соответственно.
ELFB.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 12.75%
OPPE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам ELFB.DE и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 9.36% | 34.04% | 20.63% | 31.85% | -15.46% | 31.62% | -2.71% | 29.39% | -17.15% | 10.98% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 12.90% | 22.33% | 17.71% | 16.21% | -5.63% | 32.75% | -10.92% | 31.51% | -9.27% | 7.22% |
Correlation
The correlation between ELFB.DE and OPPE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between ELFB.DE and OPPE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFB.DE vs. OPPE — Ранг доходности на риск
ELFB.DE
OPPE
Сравнение ELFB.DE c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFB.DE | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.59 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 14.42 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFB.DE | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ELFB.DE и OPPE
Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, примерно равная максимальной просадке OPPE в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и OPPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFB.DE | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -41.30% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -6.94% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -15.78% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -15.78% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -41.30% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.81% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.19% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.72% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFB.DE и OPPE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFB.DE | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.69% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 10.83% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.09% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.37% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.86% | +3.13% |
Сравнение комиссий ELFB.DE и OPPE
ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFB.DE и OPPE
Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности OPPE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFB.DE Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | 2.02% | 2.18% | 2.63% | 2.73% | 3.03% | 1.78% | 1.12% | 3.22% | 3.60% | 2.56% | 2.77% | 0.00% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.77% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ELFB.DE and OPPE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFB.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFB.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.
ELFB.DE tracks Solactive Eurozone Sustainability, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index. They also come from different issuers: Deka and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for ELFB.DE and 0.58% for OPPE.
Подберите оптимальное распределение для ELFB.DE и OPPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор