PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFB.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFB.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

ELFB.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELFB.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Sustainability. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELFB.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFB.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF		-2.49%34.04%20.63%31.85%-15.46%31.62%-2.71%29.39%-17.15%10.98%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.24%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, ELFB.DE показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ELFB.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 11.88% против 13.68% соответственно.

ELFB.DE

1 день
3.80%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.43%
3 года*
22.20%
5 лет*
15.06%
10 лет*
11.88%

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ELFB.DE:
ELFB.DE с LGGE.DEELFB.DE с EL4A.DEELFB.DE с EL4F.DEELFB.DE с D6RP.DEELFB.DE с D6RQ.DEELFB.DE с EL42.DEELFB.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий ELFB.DE и EXV1.DE

ELFB.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Доходность на риск

ELFB.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFB.DE
Ранг доходности на риск ELFB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFB.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFB.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFB.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFB.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFB.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFB.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFB.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.92

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.81

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

10.30

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFB.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFB.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFB.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFB.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между ELFB.DE и EXV1.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFB.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность ELFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EXV1.DE в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFB.DE
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF		2.27%2.18%2.63%2.73%3.03%1.78%1.12%3.22%3.60%2.56%2.77%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок ELFB.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка ELFB.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFB.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFB.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-82.30%

+39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-16.03%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-28.12%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-56.14%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-10.71%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-44.92%

+37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.37%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFB.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ELFB.DE) составляет 8.17%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ELFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFB.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

9.34%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.43%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

24.54%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

22.61%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

25.10%

-3.98%