Сравнение ELF1.DE с IBCJ.DE
ELF1.DE (Deka MDAX UCITS ETF) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - ELF1.DE tracks the MDAX® while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF1.DE returned 4.24%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELF1.DE charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF1.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF1.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.17% соответственно.
ELF1.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 4.24%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам ELF1.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 6.68% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between ELF1.DE and IBCJ.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г. | 0.54 |
The correlation between ELF1.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF1.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
ELF1.DE
IBCJ.DE
Сравнение ELF1.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF1.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.90 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 9.60 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF1.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.65 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ELF1.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF1.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -56.11% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -9.96% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -18.47% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -47.31% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -56.11% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -1.16% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -19.38% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF1.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) составляет 5.03%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF1.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.13% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 17.61% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 23.48% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 26.72% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.15% | -6.82% |
Сравнение комиссий ELF1.DE и IBCJ.DE
ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF1.DE и IBCJ.DE
Ни ELF1.DE, ни IBCJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELF1.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELF1.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELF1.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
ELF1.DE tracks MDAX®, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ELF1.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF1.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор