PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF1.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF1.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

ELF1.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ELF1.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF1.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		-5.63%19.01%-5.82%7.32%-28.88%13.39%8.33%30.58%-17.98%17.52%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		10.33%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 3.15% против 8.92% соответственно.

ELF1.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-6.09%
1 год
4.49%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
3.15%

EUPE.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.33%
6 месяцев
14.91%
1 год
19.28%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MDAX UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с ^GDAXIELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4F.DEELF1.DE с EL4G.DEELF1.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий ELF1.DE и EUPE.DE

ELF1.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF

Доходность на риск

ELF1.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF1.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF1.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.42

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.83

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.79

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

8.23

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF1.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF1.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF1.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF1.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.42

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.67

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между ELF1.DE и EUPE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF1.DE и EUPE.DE

Ни ELF1.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48%0.46%0.44%0.41%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELF1.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELF1.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-32.64%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.87%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-15.63%

-24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

-32.64%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-0.11%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-5.01%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.40%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF1.DE и EUPE.DE

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELF1.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

3.98%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

7.93%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

13.54%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

13.11%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.01%

+3.13%