Сравнение ELF0.DE с SC0D.DE
ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELF0.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELF0.DE показывает доходность 7.39%, а SC0D.DE немного ниже – 7.29%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.37% соответственно.
ELF0.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.55%
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ELF0.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 7.39% | 22.31% | 11.90% | 15.27% | -18.05% | 14.05% | 5.05% | 23.64% | -20.14% | 11.11% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between ELF0.DE and SC0D.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between ELF0.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF0.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
ELF0.DE
SC0D.DE
Сравнение ELF0.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF0.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.43 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.87 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF0.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ELF0.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF0.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -38.50% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.93% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -16.54% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.38% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -38.50% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.53% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.22% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.21% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF0.DE и SC0D.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF0.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.94% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.94% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 15.95% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.53% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.27% | +0.54% |
Сравнение комиссий ELF0.DE и SC0D.DE
ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF0.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF0.DE Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | 1.66% | 2.10% | 2.35% | 3.01% | 2.78% | 1.58% | 1.74% | 2.22% | 2.82% | 2.24% | 2.23% | 2.18% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELF0.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.
ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор