PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с ARA.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ELEZY returned 31.18%/yr vs 111.78%/yr for ARA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 111.25%.

ELEZY

1 день
0.14%
1 месяц
-5.91%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.06%
1 год
43.24%
3 года*
31.18%
5 лет*
16.10%
10 лет*
—

ARA.TO

1 день
-4.14%
1 месяц
-3.86%
С начала года
111.25%
6 месяцев
73.06%
1 год
470.12%
3 года*
111.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%6.93%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		111.25%403.00%-17.11%59.81%-79.26%-9.39%

Correlation

The correlation between ELEZY and ARA.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

ARA.TO:

CA$1.02B

EPS

ELEZY:

$1.11

ARA.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

ARA.TO:

6.71

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

ARA.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

ARA.TO:

-CA$1.03M

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

ARA.TO:

-CA$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с SSEZYELEZY с RWEOYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с ATEYYELEZY с OVCHYELEZY с APLD
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с APLDARA.TO с AUARA.TO с AXIAARA.TO с BE

Доходность на риск

ELEZY vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
4.19

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.74

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

8.93

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

18.64

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа ARA.TO равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYARA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

4.19

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и ARA.TO

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки ARA.TO в -85.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-85.31%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-53.08%

+42.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-53.08%

+32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-13.22%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-58.76%

+42.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

25.38%

-21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и ARA.TO

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.17%, в то время как у Aclara Resources Inc. (ARA.TO) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

22.22%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

63.77%

-42.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

113.31%

-86.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

91.81%

-60.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

91.81%

-55.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и ARA.TO

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и ARA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
0
(ELEZY) Общая выручка
(ARA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, ARA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and ARA.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор