Сравнение ELD с NEMD
ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ELD charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности ELD и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.12%.
ELD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.78%
NEMD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELD и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.84% | 6.38% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.12% | 7.07% |
Correlation
The correlation between ELD and NEMD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELD vs. NEMD — Ранг доходности на риск
ELD
NEMD
Сравнение ELD c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.20 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELD и NEMD
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -4.43% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.04% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -0.57% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 6.51% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 6.51% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 6.51% | +4.76% |
Сравнение комиссий ELD и NEMD
ELD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и NEMD
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности NEMD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.81% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.71% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELD and NEMD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
ELD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.71% for NEMD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для ELD и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор