PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с DBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELD с DBELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX).

ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ELD и DBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и DBELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%4.28%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у DBELX с доходностью -3.02%.

ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD
Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с BILDXDBELX с DLENX

Сравнение комиссий ELD и DBELX

ELD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBELX в 0.90%.

DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Доходность на риск

ELD vs. DBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c DBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDDBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.87

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.51

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.81

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

8.22

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. DBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBELX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и DBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDDBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.19

-0.08

Корреляция

Корреляция между ELD и DBELX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и DBELX

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DBELX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELD и DBELX

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки DBELX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и DBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDDBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-21.95%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.99%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-19.87%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.99%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-7.33%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и DBELX

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDDBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.96%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

5.24%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

6.64%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

6.98%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

7.39%

+3.89%