PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELA с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELA с FFIDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ELA (Envela Corporation) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ELA returned 46.99%/yr vs 15.27%/yr for FFIDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELA и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envela Corporation (ELA) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELA показывает доходность 104.04%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ELA превзошли акции FFIDX по среднегодовой доходности: 46.99% против 15.27% соответственно.

ELA

1 день
2.02%
1 месяц
14.13%
С начала года
104.04%
6 месяцев
118.05%
1 год
376.44%
3 года*
52.95%
5 лет*
36.18%
10 лет*
46.99%

FFIDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.24%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.27%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELA и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELA
Envela Corporation		104.04%86.35%47.74%-7.60%29.24%-21.73%285.19%193.54%-50.55%-25.00%
FFIDX
Fidelity Fund		1.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Correlation

The correlation between ELA and FFIDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1992 г.

0.09

The correlation between ELA and FFIDX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envela Corporation

Fidelity Fund

Часто сравнивают с ELA:
ELA с CATELA с CBOEELA с ARWRELA с AZNELA с AMDELA с ASMLELA с LLY
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

ELA vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELA
Ранг доходности на риск ELA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELA c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envela Corporation (ELA) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELAFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
1.43

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
2.05

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.54

1.68

+14.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.98

7.01

+43.97

ELA vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELA на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELA и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELA и FFIDX

Максимальная просадка ELA за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELA и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELAFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.32%

-55.35%

-41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-10.87%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.24%

-22.42%

-36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-30.33%

-31.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.03%

-30.66%

-47.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.92%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-11.85%

-45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.61%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ELA и FFIDX

Envela Corporation (ELA) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELAFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.59%

3.70%

+16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.92%

9.48%

+49.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.36%

12.77%

+58.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.33%

19.18%

+35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.08%

19.43%

+46.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELA и FFIDX

ELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELA
Envela Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFIDX
Fidelity Fund		1.16%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Часто задаваемые вопросы

ELA and FFIDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELA has higher volatility (20.59%) compared to FFIDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, ELA dropped -97.32% vs FFIDX's -55.35%.

ELA currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELA и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор