Сравнение EL4Z.DE с USCP.DE
EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Z.DE returned 14.39%/yr vs 13.23%/yr for USCP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for USCP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и USCP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции EL4Z.DE превзошли акции USCP.DE по среднегодовой доходности: 14.39% против 13.23% соответственно.
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и USCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 33.84% | -1.63% | 6.08% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 33.98% | 0.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between EL4Z.DE and USCP.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between EL4Z.DE and USCP.DE has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
USCP.DE
Сравнение EL4Z.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | USCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.72 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 2.18 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.51 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и USCP.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и USCP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -34.80% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.04% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -19.22% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -19.22% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -34.80% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -7.42% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.90% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и USCP.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 2.74%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.16% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.23% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 10.00% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.46% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.11% | +0.11% |
Сравнение комиссий EL4Z.DE и USCP.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и USCP.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Z.DE and USCP.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Z.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Z.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
EL4Z.DE tracks MSCI USA, while USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.65% for USCP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и USCP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор