PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4Z.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4Z.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4Z.DE returned 14.56%/yr vs 14.71%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4Z.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4Z.DE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4Z.DE имеют среднегодовую доходность 14.56%, а акции UIMP.DE немного впереди с 14.71%.

EL4Z.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.65%
1 год
23.72%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.56%

UIMP.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.88%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		10.31%3.99%32.19%22.98%-16.37%38.20%9.12%33.80%-1.63%6.10%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		15.73%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%7.18%

Correlation

The correlation between EL4Z.DE and UIMP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.93

The correlation between EL4Z.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с UETW.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

EL4Z.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4Z.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4Z.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.67

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.73

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

8.82

+2.06

EL4Z.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4Z.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4Z.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4Z.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4Z.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-33.37%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.42%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-24.74%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-24.74%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

-33.37%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.31%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.06%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.93%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4Z.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 3.45%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4Z.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.04%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.01%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.63%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.59%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.87%

-0.64%

Сравнение комиссий EL4Z.DE и UIMP.DE

EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4Z.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности UIMP.DE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.49%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EL4Z.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.

EL4Z.DE tracks MSCI USA, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор