Сравнение UIMP.DE с IBCY.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMP.DE returned 14.21%/yr vs 11.22%/yr for IBCY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for IBCY.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и IBCY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции UIMP.DE превзошли акции IBCY.DE по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.22% соответственно.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и IBCY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 33.09% | 0.05% | 7.29% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 6.21% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and IBCY.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between UIMP.DE and IBCY.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
IBCY.DE
Сравнение UIMP.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | IBCY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.08 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 19.99 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и IBCY.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и IBCY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -35.54% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -3.26% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -22.91% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -22.91% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -35.54% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.95% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.67% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и IBCY.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.00% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 0.00% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 7.99% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.77% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.12% | +0.70% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и IBCY.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и IBCY.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and IBCY.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.35% for IBCY.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и IBCY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор