Сравнение UIMP.DE с BBUS.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и BBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и BBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 13.98% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.59% | 38.84% | 9.02% | 14.07% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and BBUS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between UIMP.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
BBUS.DE
Сравнение UIMP.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | BBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.38 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.81 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и BBUS.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и BBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -34.09% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.38% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -23.46% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -23.46% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.37% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.79% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.12% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и BBUS.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.68% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 7.68% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.64% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.34% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.18% | -0.36% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и BBUS.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и BBUS.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UIMP.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.05% for BBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и BBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор