Сравнение EL4X.DE с IBCJ.DE
EL4X.DE (Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4X.DE tracks the DAXplus® Maximum Dividend while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4X.DE returned 2.29%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4X.DE charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4X.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4X.DE показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции EL4X.DE уступали акциям IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 2.29% против 9.17% соответственно.
EL4X.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.29%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам EL4X.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 6.17% | 14.14% | -1.45% | 26.38% | -20.06% | 9.02% | -2.95% | 11.71% | -18.87% | 5.70% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between EL4X.DE and IBCJ.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between EL4X.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4X.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
EL4X.DE
IBCJ.DE
Сравнение EL4X.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4X.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.90 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 9.60 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4X.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.65 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EL4X.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4X.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -56.11% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.96% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -18.47% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -47.31% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -56.11% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.16% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -19.38% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.05% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4X.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что EL4X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4X.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.13% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 17.61% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 23.48% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 26.72% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 25.15% | -6.92% |
Сравнение комиссий EL4X.DE и IBCJ.DE
EL4X.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4X.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4X.DE Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 7.17% | 5.99% | 8.64% | 3.83% | 2.89% | 6.66% | 8.48% | 7.17% | 7.37% | 5.62% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4X.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4X.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4X.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
EL4X.DE tracks DAXplus® Maximum Dividend, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL4X.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4X.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор