PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4X.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4X.DE с EL42.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE).

EL4X.DE и EL42.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4X.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAXplus® Maximum Dividend. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4X.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4X.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF		2.10%14.14%-1.45%26.38%-20.06%9.02%-2.95%11.71%-18.87%5.70%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, EL4X.DE показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у EL42.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции EL4X.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: 2.36% против 8.73% соответственно.

EL4X.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.09%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.17%
1 год
7.70%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.36%

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4X.DE:
EL4X.DE с CSPX.LEL4X.DE с LYYA.DEEL4X.DE с EL4A.DEEL4X.DE с EL4F.DEEL4X.DE с EL4G.DEEL4X.DE с ELFB.DEEL4X.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4G.DE

Сравнение комиссий EL4X.DE и EL42.DE

И EL4X.DE, и EL42.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Доходность на риск

EL4X.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4X.DE
Ранг доходности на риск EL4X.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4X.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4X.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4X.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4X.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4X.DEEL42.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.91

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.76

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

7.05

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4X.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4X.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EL42.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4X.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4X.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между EL4X.DE и EL42.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4X.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EL42.DE в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF		5.00%5.11%7.17%5.99%8.64%3.83%2.89%6.66%8.48%7.17%7.37%5.62%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EL4X.DE и EL42.DE

Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и EL42.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4X.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-35.85%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-19.44%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-35.85%

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.44%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-5.35%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.39%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4X.DE и EL42.DE

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EL4X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4X.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.68%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.03%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.14%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.04%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.52%

+2.64%