PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4X.DE с LYYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4X.DE с LYYA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE).

EL4X.DE и LYYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4X.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAXplus® Maximum Dividend. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4X.DE и LYYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4X.DE и LYYA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF		2.31%14.14%-1.45%26.38%-20.06%9.02%-2.95%11.71%-18.87%5.70%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		-1.30%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, EL4X.DE показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у LYYA.DE с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции EL4X.DE уступали акциям LYYA.DE по среднегодовой доходности: 2.37% против 11.89% соответственно.

EL4X.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.76%
1 год
7.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.37%

LYYA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.15%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4X.DE:
EL4X.DE с CSPX.LEL4X.DE с EL4A.DEEL4X.DE с EL4F.DEEL4X.DE с EL4G.DEEL4X.DE с EL42.DEEL4X.DE с ELFB.DEEL4X.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с LYYA.DE:
LYYA.DE с WPEA.PALYYA.DE с ISPA.DELYYA.DE с XWD1.LLYYA.DE с VOOLYYA.DE с URTHLYYA.DE с SCHDLYYA.DE с VXUS

Сравнение комиссий EL4X.DE и LYYA.DE

И EL4X.DE, и LYYA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EL4X.DE vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4X.DE
Ранг доходности на риск EL4X.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4X.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4X.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4X.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4X.DE c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4X.DELYYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.75

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.74

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

10.55

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4X.DE vs. LYYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4X.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа LYYA.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4X.DE и LYYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4X.DELYYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между EL4X.DE и LYYA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4X.DE и LYYA.DE

Дивидендная доходность EL4X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности LYYA.DE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4X.DE
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF		4.99%5.11%7.17%5.99%8.64%3.83%2.89%6.66%8.48%7.17%7.37%5.62%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist		1.28%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%

Просадки

Сравнение просадок EL4X.DE и LYYA.DE

Максимальная просадка EL4X.DE за все время составила -52.91%, примерно равная максимальной просадке LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4X.DE и LYYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4X.DELYYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-54.50%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.76%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-21.64%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-33.90%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-3.97%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-9.90%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.71%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4X.DE и LYYA.DE

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (EL4X.DE) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EL4X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4X.DELYYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.23%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.37%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.04%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.18%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.18%

+2.98%