Сравнение EL4S.DE с XBAT.DE
EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) and XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4S.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 while XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4S.DE returned -0.20%/yr vs -0.93%/yr for XBAT.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EL4S.DE и XBAT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4S.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у XBAT.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции EL4S.DE превзошли акции XBAT.DE по среднегодовой доходности: -0.20% против -0.93% соответственно.
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам EL4S.DE и XBAT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
Correlation
The correlation between EL4S.DE and XBAT.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between EL4S.DE and XBAT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4S.DE vs. XBAT.DE — Ранг доходности на риск
EL4S.DE
XBAT.DE
Сравнение EL4S.DE c XBAT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4S.DE | XBAT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.05 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4S.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.18 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EL4S.DE и XBAT.DE
Максимальная просадка EL4S.DE за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XBAT.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4S.DE и XBAT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4S.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -24.48% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.01% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -4.50% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | -21.97% | +16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -24.48% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -16.49% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.97% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4S.DE и XBAT.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) составляет 0.44%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что EL4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4S.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.75% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.93% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 2.23% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 6.06% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 5.39% | -4.27% |
Сравнение комиссий EL4S.DE и XBAT.DE
И EL4S.DE, и XBAT.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4S.DE и XBAT.DE
Дивидендная доходность EL4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4S.DE and XBAT.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE and XBAT.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3, while XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EL4S.DE и XBAT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор