PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4I.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4I.DE returned 15.05%/yr vs 14.71%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4I.DE имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции UIMP.DE немного отстают с 14.71%.

EL4I.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.83%
3 года*
19.31%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.05%

UIMP.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.88%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		9.83%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		15.73%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%7.18%

Correlation

The correlation between EL4I.DE and UIMP.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.87

The correlation between EL4I.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с ELFE.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с UETW.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

EL4I.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4I.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.89

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.73

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.82

+2.39

EL4I.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4I.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-33.37%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.42%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-24.74%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.74%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-33.37%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.31%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-8.06%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.93%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и UIMP.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеют волатильность 3.86% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4I.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.04%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

10.01%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.63%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.59%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.87%

+0.13%

Сравнение комиссий EL4I.DE и UIMP.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности UIMP.DE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EL4I.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор