PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с SXRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с SXRU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE).

EL4I.DE и SXRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. SXRU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и SXRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и SXRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-0.66%6.31%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		-2.02%2.08%21.16%11.74%-2.47%31.86%-1.58%28.17%-0.48%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SXRU.DE с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции EL4I.DE превзошли акции SXRU.DE по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.60% соответственно.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

SXRU.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.93%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с SXRU.DE:
SXRU.DE с SXR7.DESXRU.DE с XUHC.DESXRU.DE с SCHDSXRU.DE с SCHGSXRU.DE с IVVSXRU.DE с VOOSXRU.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и SXRU.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRU.DE в 0.33%.

SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. SXRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SXRU.DE
Ранг доходности на риск SXRU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRU.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRU.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRU.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c SXRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DESXRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.30

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.51

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.43

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

4.53

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. SXRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SXRU.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и SXRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DESXRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и SXRU.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и SXRU.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и SXRU.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки SXRU.DE в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и SXRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DESXRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-36.09%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.83%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-21.13%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-36.09%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.46%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.45%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и SXRU.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DESXRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.93%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.70%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.57%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.03%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.04%

+0.98%